Sep, 2010

方根 Lasso:通过圆锥规划实现稀疏信号的关键恢复

TL;DR该论文提出了一种称为平方根 Lasso 方法的高维稀疏线性回归模型估计方法,该方法对于大量输入变量但只有少量参数起作用,不需要预估标准差,同时可以适用于高斯或非高斯误差数据。