TL;DR本文针对高维数据中变量数目远远大于样本量的情况,提出了一种有限混合回归模型。针对此类模型中的非凸问题,本文提出了一种 l1 - 惩罚最大似然估计方法,并使用有效的 EM 算法进行求解,同时也给出了一些渐近理论和预测间隔。
Abstract
We consider a finite mixture of regressions (FMR) model for high-dimensional
inhomogeneous data where the number of covariates may be much larger than
sample size. We propose an l1-penalized maximum likelihood estimator