BriefGPT.xyz
Feb, 2013
时间序列预测的在线学习
Online Learning for Time Series Prediction
HTML
PDF
Oren Anava, Elad Hazan, Shie Mannor, Ohad Shamir
TL;DR
本文针对使用ARMA模型预测时间序列的问题，使用遗憾最小化的技术，开发了有效的在线学习算法，并且在不假设噪声项服从高斯分布、独立同分布等条件下进行预测，进一步展示了我们算法的性能在渐近上趋向于最佳ARMA模型的表现。
Abstract
In this paper we address the problem of predicting a
time series
using the ARMA (autoregressive moving average) model, under minimal assumptions on the noise terms. Using
regret minimization
techniques, we develo
→