Jan, 2014

Hawkes 过程的二阶统计特征及非参数估计

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TL;DR本文提出了一种使用 Wiener-Hopf 积分方程系统进行 Hawkes 核矩阵的非参数估计的方法，并描述了这个步骤。作者进行了系统的研究，给出了不同维度（1 到 3）Hawkes 过程的数值估算和一个高频交易和地震时空统计的事件数据的应用案例比较。
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发现论文，激发创造
  • 对称霍克斯过程的非参数核估计。应用于高频金融数据

    提供一种数值方法，可在对称多元 Hawkes 过程中非参数估计核形状，并通过 1D 或 2D Hawkes 过程对高频金融价格数据建模，发现具有长记忆性的自我激励现象的核形状符合慢衰减（幂律）形状。

    Dec, 2011

  • 高效非参数贝叶斯 Hawkes 过程

    本文提出了一种高效的 Hawkes 过程核函数的非参数贝叶斯估计方法，通过两种算法实现了灵活的 Hawkes 触发核推断，并在 Twitter 扩散数据集上取得了理论和实证结果上的优越性。

    Oct, 2018

  • 多维标记霍克斯过程的非参数估计

    本文提出了一种用于估计带有标记的 Hawkes 过程的条件强度的非参数方法，并引入了两个不同的模型：用于具有兴奋核的 Hawkes 过程的浅层神经 Hawkes 模型和用于非线性 Hawkes 过程的神经网络模型。通过在合成数据集和加密货币订单簿数据上进行验证，证明了该方法的有效性和适用性。

    Feb, 2024

  • 从多元 Hawkes 积分累量揭示因果关系

    提出了一种新的非参数方法，旨在估计具有多元 Hawkes 过程的积分核矩阵，从而解释其节点间的相互影响和因果关系。

    Jul, 2016

  • Hawkes 过程的估计过程

    本文提出了一种基于 VAR ($p$) 模型的自回归方法，用于非参数估计多元 Hawkes 点过程中的事件计数，并将其应用于金融交易数据的双变量事件流分析，揭示了限价单和市场单之间引人注目的不对称关系。

    Sep, 2015

  • 弹性参数推断空时霍克斯过程

    发展一种快速灵活的参数推理技术，以恢复涉及空间 - 时间 Hawkes 过程的强度函数中的内核函数的参数。

    Jun, 2024

  • 多元 Hawkes 过程的图形建模与非参数链接函数

    该论文介绍了一种基于 Hawkes 模型的多变量点过程，展示了该过程的 Granger 因果结构完全被该模型的相应链接函数所编码；并提出了一种基于无限阶自回归的时间离散版本的点过程的链接函数的新的非参数估计器，应用于模拟数据和大鼠脊髓背角的神经脉冲数据，并验证了该估计器的一致性。

    May, 2016

  • Hawkes 过程的尺度极限及其在金融统计中的应用

    本文使用 Hawkes 过程研究金融统计模型，通过法则与极限定理得到微观动力学模型下的精确宏观扩散极限，同时证明了 Epps 效应和提前滞后效应。

    Feb, 2012

  • 几乎不稳定 Hawkes 过程的极限定理

    研究了几乎不稳定的 Hawkes 过程，发现在适当的缩放后，它们与整合 Cox-Ingersoll-Ross 模型有相似的行为，因此将金融订单流建模为几乎不稳定的 Hawkes 过程可能是重现其高低频现象的好方法。并将此结果推广到基于 Hawkes 的价格模型，发现在类似的临界条件下，该过程收敛到 Heston 模型。

    Oct, 2013

  • 稀疏高斯过程调制霍克斯过程的变分推断

    本文提出了一种新的非参数贝叶斯 Hawkes 过程模型，使用稀疏高斯过程来建模触发核，进而通过新颖的变分推断方案，实现了模型优化的效率提升。通过使用不同的数据集进行了对比，结果表明本方法在模型选择及预测准确性方面均优于现有的频率派和贝叶斯方法。

    May, 2019