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Feb, 2014
线性求解器的概率解释
Probabilistic Interpretation of Linear Solvers
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Philipp Hennig
TL;DR
本文提出了一种概率框架，可用于迭代解决具有正定$B$的无约束线性问题$Bx = b$，旨在用$B$的逆的元素上的高斯后验信念替换现有方法返回的点估计，以估计误差，其中包括基于准-牛顿优化算法族的最近的概率解释被扩展，结合共轭梯度算法的性质，导致与共轭梯度相比成本开销非常有限的不确定性校准方法，提供了准-牛顿和共轭梯度算法的自包含新解释，并为新的非线性优化方法提供了基础。
Abstract
This manuscript proposes a
probabilistic framework
for algorithms that iteratively solve unconstrained
linear problems
Bx = b with
positive defin
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