Aki Vehtari, Daniel Simpson, Andrew Gelman, Yuling Yao, Jonah Gabry
TL;DR提出了一种使用广义帕累托分布来稳定产生的重要性权重的方法,其估计量通常变化很大,而且估计值可能存在右偏重尾的问题。该方法包括已稳定的有效样本量估计,Monte Carlo 误差估计和收敛诊断。
Abstract
importance weighting is a general way to adjust monte carlo integration to
account for draws from the wrong distribution, but the resulting estimate can
be highly variable when the importance ratios have a heavy
本文提出一种自适应算法,通过迭代地更新混合重要性采样密度的权重和组分参数,以优化重要性采样性能,该方法适用于广泛类别的重要性采样密度,包括特别是多元学生 t 分布的混合物,实验表明,该算法在人工和实际例子上的表现都很好,并且特别突出了一个新颖的 Rao-Blackwellisation 装置的好处,该装置可以轻松地纳入更新方案中。