Jul, 2015

帕累托平滑重要性抽样

TL;DR提出了一种使用广义帕累托分布来稳定产生的重要性权重的方法,其估计量通常变化很大,而且估计值可能存在右偏重尾的问题。该方法包括已稳定的有效样本量估计,Monte Carlo 误差估计和收敛诊断。