Mar, 2017
基于卷积神经网络的条件时间序列预测
Conditional Time Series Forecasting with Convolutional Neural Networks
Anastasia Borovykh, Sander Bohte, Cornelis W. Oosterlee
TL;DR本文提出了一种基于改进的深度卷积 WaveNet 框架的条件时间序列预测方法,该方法通过多个卷积滤波器并行应用于各个时间序列来完成条件操作,从而加速数据处理和利用多元时间序列之间的相关性,可以有效地学习和预测金融时间序列,且性能优于常用的自回归模型和长短期记忆网络。