TL;DR研究 EI 算法的性质及其在贝叶斯优化中的表现。一种简单的修改 EI 算法的方法可以得到渐近最优的结果,并比标准的 EI 算法性能高一个数量级。
Abstract
The expected improvement (EI) algorithm is a popular strategy for information
collection in optimization under uncertainty. The algorithm is widely known to
be too greedy, but nevertheless enjoys wide use due to its simplicity and
ability to handle uncertainty and noise in a coherent d
本文借鉴目前在多点预期收益(Expected Improvement,EI)准则上的最新工作,从 EI 的梯度角度出发,推导出一种闭合表达式,旨在利用基于梯度的上升算法,方便 EI 的最大化,并显示了在应用中的实质性计算节省。 结合基于 UCB 的起始设计和基于梯度的 EI 本地优化,在分布式高斯过程优化的批量设计中最终呈现出一个可行的选择。