Jul, 2017

带有尖峰平板过程先验的动态变量选择

TL;DR研究动态变量选择在时间序列回归中的应用,提出了构造时间系数的新型动态收缩先验 (Dynamic Spike-and-Slab),并提出了动态 SSVS 和 Dynamic EMVS 算法,旨在解决数据集规模大的问题。