本文提出了一种无需参数先验知识的 Newton-CG 方法，用于在非凸无约束最优化问题中找到近似的一阶稳定点和二阶稳定点，并证明了其迭代和操作复杂度。与一种著名的正则化 Newton 方法相比，我们的方法实现了更好的实际性能。

Nov, 2023

本文介绍了一种基于线搜索的方法来发现平滑函数的不受限制的局部最小值，该方法使用迭代方法来计算搜索方向，收敛速度优秀。此外，还研究了使用共轭梯度和 Lanczos 方法进行搜索向量的近似计算，并得到了这些实用方法的修正收敛性和复杂性结果。

Jun, 2017

非凸函数的最小化，利用近似正负曲率方向步长，相对不精确度度量梯度和 Hessian 矩阵，松弛一阶和二阶精度的耦合，通过马丁格尔分析和浓度不等式得到收敛性分析，并将算法应用于经验风险最小化问题。

Oct, 2023

本文研究了立方正则化牛顿法在解决具有一致凸性目标的复合最小化问题时的迭代复杂度。在引入某种程度的二阶条件数的概念后，我们证明了在非退化情况下具有自适应正则化参数估计的方法具有线性收敛率。我们的算法自动实现了具有 H"older 连续的目标平滑部分的不同问题类别中均匀凸目标函数的全局最佳复杂度界限。作为我们发展的副产品，我们证明了牛顿法在具有一致有界二阶导数的强凸函数类上的全局迭代复杂度始终优于梯度法。

May, 2019

该研究提出了一种随机化的二阶优化方法 ——Newton Sketch，使用随机投影或子采样 Hessian 实现近似牛顿步。对于自共轭函数，该算法证明具有超线性收敛和指数高概率，与条件数和相关问题独立的收敛和复杂度保证。对于适当的初始化，即使在没有自共轭的情况下，也可以保证类似的保证对于强凸和光滑的目标。我们还描述了将我们的方法扩展到具有自共轭屏障的凸约束程序。我们讨论和说明了其应用于线性程序，带有凸约束的二次程序，逻辑回归和其他广义线性模型以及半定规划的扩展问题。

May, 2015

研究了带有准自共轭平滑成分的复合凸优化问题，通过使用基本的牛顿法结合梯度正则化，提出了一种简单而高效的算法，并应用于多个实际问题，包括逻辑回归、软最大和矩阵缩放，无需对目标函数进行额外的假设，并且获得了快速全局线性收敛率。

Aug, 2023

本文介绍了一种新的非均匀光滑条件下的优化方法，并开发出一种简单但有效的分析技术来限制沿轨迹的梯度，从而获得更强的凸优化和非凸优化问题的结果。我们通过这种新方法证明了（随机）梯度下降和 Nesterov 加速梯度法在这种一般的光滑条件下的收敛率，而不需要梯度剪裁，并允许在随机场景中的有界方差的重尾噪声。

Jun, 2023

我们提出了一种新的优化方法，通过类似于椭球体法的简单几何解释，实现了超平滑何强凸函数的无约束优化，并在数值实验中证明了其优于 Nesterov 加速梯度下降。

Jun, 2015

该论文介绍了一种通用的方案，使用最初设计用于最小化凸函数的梯度下降算法来解决非凸优化问题，该方案允许我们将这些方法用于弱凸性目标，这涵盖了机器学习和信号处理中通常出现的大类非凸函数。该方案无需假定目标函数具有凸性，而是通过自适应于未知的弱凸性常数来实现其保证。最后，本文还展示了将该方案应用于增量算法的几个实验结果。

Mar, 2017

本文研究带有非凸随机函数的随机非凸优化，并提出一种称为 NCG-S 的新型更新步骤，可以在高概率下实现二阶收敛，所提出的随机算法是首个具有高概率二阶收敛和几乎是线性时间复杂度的方法。

Oct, 2017