Apr, 2018
增广拉格朗日法的 Frank-Wolfe 分裂算法
Frank-Wolfe Splitting via Augmented Lagrangian Method
Gauthier Gidel, Fabian Pedregosa, Simon Lacoste-Julien
TL;DR本文提出了一种名为 Frank-Wolfe Augmented Lagrangian (FW-AL) 算法的优化方法,该算法利用线性一致性约束来优化在相交凸集中的光滑函数,仅需要对单个约束的线性最小化预言机进行访问,并证明了该算法在一般凸紧集和多面体上的收敛率。