非凸有限和多块优化的加速随机算法
本文探讨了非凸优化中加速近端梯度法及其变体的收敛性,并提出了一种新的变体利用自适应动量和块坐标更新来进一步改进广泛类别的非凸问题中的性能,在稀疏线性回归和正则化中表现出可证明的局部线性收敛性。
Oct, 2017
本文研究了一类非光滑的分散式多智能体最优化问题,该代理旨在最小化局部强凸光滑组成部分和一个共同的非光滑项。我们提出了一个通用的原始对偶算法框架,统一了许多现有的最先进的算法。我们在非光滑项存在的情况下,证明了所提出的方法向确切解的线性收敛。此外,对于更一般的具有代理特定非光滑术语的问题类,我们展示了使用光滑和非光滑部分的梯度和临界映射的算法类别的线性收敛在最坏的情况下无法实现。我们进一步提供了一个数字反例,展示了某些最先进的算法如何在强凸目标和不同的局部非光滑项的情况下无法线性收敛。
Sep, 2019
本文研究随机算法优化非凸、非光滑的有限和问题。针对此问题,本文提出快速的随机算法,可获得常数迷你批量的收敛性。本文还使用这些算法的变种,证明了比批量近端梯度下降更快的收敛性,并在非凸、非光滑函数的一个子类中证明全局线性收敛率。
May, 2016
本文基于凸优化中函数是光滑和非光滑组合的形式,证明了一种适用于大类凸优化问题的随机近端梯度算法收敛性质,其避免了平均化和理论研究中常见但实际中不一定满足的有界性假设,证明了一系列强、弱收敛性结果,并得到了期望意义下的 $O (1/n)$ 的有界性结果。
Mar, 2014
本文提出一种基于变量规约的 Proximal 随机梯度下降算法 (ProxSVRG+), 该算法在非凸性和非光滑性优化问题上具有更好的性能,并在收敛性分析方面比之前的算法更加全面和普适性更强。
Feb, 2018
该论文将 Nesterov 的加速梯度方法推广到非凸和可能的随机优化问题中,证明该方法可以最优地解决一般的非凸光滑优化问题,并可应用于重要类的复合优化问题和非凸随机优化问题,是文献中第一次确立了 AG 方法解决非凸非线性规划的收敛性。
Oct, 2013
本文提出了一种新的随机算法来解决大规模的有限和凸优化问题,该算法可以在迭代次数上实现确定性最优,同时需要计算较少的梯度次数,这一算法通过引入新的博弈论解释方法提高了可行性。
Jul, 2015