Jun, 2018

Newton 方法在无强凸性或 Lipschitz 梯度情况下的全局线性收敛

TL;DR证明了牛顿法对于具有稳定 Hessians 的目标函数具有全局收敛的线性速度,在这一类问题中包括了许多不是强凸的函数,如逻辑回归,相比于仅在类似条件下实现次线性 $O(1/t^2)$ 收敛率的一阶方法,我们的线性收敛结果是(i)仿射不变的,即使使用(ii)近似海森和(iii)仅近似解决子问题。