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Sep, 2018
Wasserstein 分布鲁棒卡尔曼滤波
Wasserstein Distributionally Robust Kalman Filtering
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Soroosh Shafieezadeh-Abadeh, Viet Anh Nguyen, Daniel Kuhn, Peyman Mohajerin Esfahani
TL;DR
研究分布鲁棒平均误差估计问题，提出分布鲁棒Kalman滤波器以对抗模型风险，使用非凸的Wasserstein不确定性集合中的正态分布，通过可行的凸规划以Frank-Wolfe算法计算方向搜索子问题的解。我们展示了最优估计器和最不利分布构成了一种纳什均衡。
Abstract
We study a
distributionally robust
mean square error estimation
problem over a nonconvex
wasserstein ambiguity set
containing only
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