Jan, 2019

稀疏回归的一级凸化

TL;DR本文提出了一种基于理想 (凸包) 形式的新的计算稀疏回归的强凸松弛方式,采用半定优化问题在扩展空间中求解,具有更强更通用的性能。实验表明,所提出的锥形公式的解可以在几秒钟内求解,且在统计学上的预测精度和解释性上表现更佳。