Jun, 2019

高维稳健协方差估计的快速算法

TL;DR本文研究了协方差矩阵的估计问题,当仅有小部分样本被恶意更改时,我们提出了一种运行时间接近计算经验协方差且具有最佳误差保证的算法,该算法适用于高维分布,能处理高斯分布等深度分布结构及矩阵乘法指数中的病态情形。