Jun, 2020
生成逼真的股市委托流
Generating Realistic Stock Market Order Streams
Junyi Li, Xitong Wang, Yaoyang Lin, Arunesh Sinha, Micheal P. Wellman
TL;DR使用生成对抗网络,提出一种生成逼真高保真的股票市场数据的方法,通过使用条件 Wasserstein GAN 来捕捉订单历史依赖性,生成器设计包括近似市场拍卖机制的组件以及运用订单簿构建增强订单历史的生成任务,提供学习生成器分布的数学特征,并提出统计方法来衡量生成订单的质量,结果显示其生成数据与真实数据相似。