Jul, 2020
状态空间高斯过程模型中的快速变分学习
Fast Variational Learning in State-Space Gaussian Process Models
Paul E. Chang, William J. Wilkinson, Mohammad Emtiyaz Khan, Arno Solin
TL;DR该论文提出了一种使用 Kalman 递归实现线性时间推断的方法,避免了数值不稳定和收敛问题,通过实现该方法,解决了在处理非高斯似然时所遇到的麻烦,同时达到了快速稳定的变分推断效果,可处理包含百万数据点的时间序列的状态空间高斯过程模型。