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Aug, 2020
基于尾风险度量的最优臂识别方法
Optimal Best-Arm Identification Methods for Tail-Risk Measures
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Shubhada Agrawal, Wouter M. Koolen, Sandeep Juneja
TL;DR
本论文提出了一种基于多臂赌博机算法的方法,用于识别在金融行业和不确定环境中具有最小条件风险价值、价值风险价值或条件风险价值加权平均的多臂赌博机,其主要贡献是一种能够适用于包括重尾分布在内的一般分布上的最优算法,匹配了样本所需的预期数量下界,同时开发了新的经验浓度不等式方法以提高估计精度。
Abstract
conditional
value-at-risk
(CVaR) and
value-at-risk
(VaR) are popular tail-risk measures in finance and insurance industries where often th
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