MMNov, 2020
使用 CNN 和 LSTM 的深度学习模型 robust 分析股票价格时序
Robust Analysis of Stock Price Time Series Using CNN and LSTM-Based Deep Learning Models
Sidra Mehtab, Jaydip Sen, Subhasis Dasgupta
TL;DR本研究基于印度国家股票交易所(NSE)中一家著名公司自 2012 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 9 日间五分钟间隔的股票价格历史数据,构建了四个卷积神经网络(CNN)和五个长短时记忆(LSTM)深度学习模型,精确预测未来的股票价格,并提供了这些模型的执行时间和均方根误差(RMSE)的详细预测准确性结果。