研究了在未知环境下的决策问题，使用分布式多智能体强化学习和条件风险价值的方法进行决策，并通过模拟评估验证了该方法。

Apr, 2023

提出了 QR-MIX 模型，通过引入分位数回归来建模联合状态行动值分布，结合 QMIX 和隐式分位数网络，提高了随机性和单调性的容忍度，优于 QMIX。

Sep, 2020

多主体系统中的风险敏感协调要求和风险测量的多主体强化学习方法。

Nov, 2023

使用固定过渡概率的标准马尔科夫决策过程（MDPs）的替代方案，鲁棒马尔科夫决策过程（RMDPs）在不确定性集合中优化最坏情况下的结果。本文研究了在 RMDP 下基于 CVaR 的风险敏感强化学习的鲁棒性，分析了预先设定的不确定性集合和状态动作相关的不确定性集合，提出了风险度量 NCVaR 和相应的优化方法，并通过仿真实验验证了该方法的有效性。

May, 2024

以 Markov 决策过程为基础，采用面对不确定性的乐观主义原则，使用一种乐观主义的分布 Bellman 算子，将回报分布的概率质量从下尾部移动到上尾部，从而快速学习具有良好 CVaR 的策略。该算法可以在多种模拟环境中更快地找到 CVaR 最优策略。

Nov, 2019

提出了 QMIX 的增强算法，通过在最大熵强化学习框架内引入额外的本地 Q 值学习方法，从而解决 QMIX 的探索策略问题，并保证了局部最优动作与全局最优动作的一致性。该方法在理论和实验上得到了验证，并在矩阵游戏、多智能体粒子环境和 SMAC-v2 中表现出了领先水平的性能。

Jun, 2024

本文介绍了一种新的增强学习算法 - CVaR-Proximal-Policy-Optimization (CPPO)，该算法利用条件风险价值 (CVaR) 进行评估，同时保持其 CVaR 在给定阈值以下，实现了在连续控制任务中对观测和转移扰动更强的鲁棒性。

Jun, 2022

使用累积概率理论（CPT）的分布式采样型 actor-critic（AC）算法为网络聚合式马尔科夫博弈（NAMG）引入风险敏感性，实现主观感知的马尔科夫最优纳什均衡。实验结果表明，通过我们的算法获得的主观的 CPT 策略可能与风险中性策略不同，具有更高的损失规避倾向的智能体在 NAMG 中更倾向于社会隔离。

Feb, 2024

我们研究了风险敏感的强化学习 (RL)，其中我们的目标是通过固定风险容忍度 τ 来最大化条件风险价值 (CVaR)。我们在大规模状态空间中使用 CVaR RL 来拓展推广 CVaR RL，功能逼近必须得到部署。在非线性功能逼近中，我们研究了低秩 MDPs 中的 CVaR RL。低秩 MDPs 假设底层转移核函数具有低秩分解，但与线性模型不同，低秩 MDPs 不假设已知特征或状态 - 动作表示。我们提出了一种新颖的上限信心界 (UCB) 奖励驱动算法，以在 CVaR RL 中精确平衡勘探、开发和表征学习之间的相互作用。我们证明我们的算法可以以样本复杂度 Õ((H^7 A^2 d^4) / (τ^2 ε^2)) 实现 ε- 最优 CVaR，其中 H 是每个 episode 的长度，A 是动作空间的容量，d 是表示的维度。在计算方面，我们为 CVaR 目标设计了一种新颖的离散最小二乘值迭代 (LSVI) 算法作为规划预期，并展示了我们可以在多项式时间内通过最大似然估计规划预期来找到接近最优的策略。据我们所知，这是第一个在低秩 MDPs 中可以被证明的有效的 CVaR RL 算法。

Nov, 2023

本文介绍了四种新算法：IQV，IQV-Max，QVMix 和 QVMix-Max，用于解决协作环境下发生的多智能体强化学习（MARL）问题。作者比较了这些算法和现有的 MARL 技术，并表明 QVMix 在测试环境中表现最佳，其优于其他算法的原因在于其 $Q$ 函数的过高估计偏见相对较低。

Dec, 2020