ICMLMay, 2021

SigGPDE:在序列数据上扩展稀疏高斯过程

TL;DR本文我们提出了 SigGPDE,它是一个新的可扩展的稀疏变分推理框架,用于处理序列数据上的高斯过程。我们的贡献有两个方面:首先,我们构造了诱导变量来支撑稀疏近似,使得得到的证据下限 ELBO 不需要任何矩阵求逆;其次,我们展示了 GP 签名核的梯度是一个双曲型偏微分方程(PDE)的解,这一理论洞见使我们能够构建一个有效的反向传播算法来优化 ELBO。通过展示 SigGPDE 相对于现有方法的显着计算收益,同时在多达 1 百万个多元时间序列的大型数据集上实现最先进的分类任务性能。