May, 2021

随机奇异值分解的一般化

TL;DR本文介绍了随机SVD方法的推广版,使用多元高斯向量代替标准高斯向量进行矩阵-向量乘积,以允许将先前的知识加入算法中,进而探索基于高斯过程函数的Hilbert-Schmidt(HS)算子的随机SVD的连续模拟。文中提出了一种新的基于加权Jacobi多项式的协方差核,从而使随机生成的函数具有良好的平滑性,再通过数值实验证明其适用性。