Oct, 2021

随机变量的最大值的预期验证性能和估计

TL;DR本文分析了预期验证性能的三个统计估计方法在计算预算方面的效果,并在合成和现实情况下对三个估计器进行评估。其中,无偏估计器具有最高方差,方差最小的估计器具有最大的偏差;最小均方误差的估计器在偏差和方差之间取得了平衡,呈现出经典的偏差 - 方差权衡。我们使用预期验证性能来比较不同模型,并分析每个估计器导致选择哪个模型表现最佳的错误数量。我们发现两个有偏估计器导致最少的错误结论,这提示了最小化方差和均方误差的重要性。