FinRL:量化交易自动化的深度强化学习框架
本研究介绍了一个名为 FinRL 的 DRL 库,该库帮助初学者接触量化金融,开发自己的股票交易策略,并包括各种股票市场的模拟环境和交易代理培训,帮助用户轻松进行回测分析和比较。FinRL 库以其完整性,易于使用的教程和可重现性而受到好评,使用者可以使用深度强化学习和神经网络来训练交易代理,并包括各种重要的交易限制条件。
Nov, 2020
本文探讨了强化学习在量化交易中的应用,并提出了一个基于强化学习的交易算法案例研究。结果表明,强化学习可以成为量化交易的强有力工具,有潜力胜过传统的交易算法。强化学习在量化交易中的应用代表了一个有前途的研究领域,未来的工作可以探索使用其他强化学习算法,加入额外的数据源,并测试其在不同的资产类别上的情况。我们的研究表明,利用强化学习在量化交易中具有潜力,并强调在这一领域继续研究和发展的重要性。通过开发更复杂、更有效的交易系统,我们可以提高金融市场的效率,为投资者产生更大的收益。
Apr, 2023
本文提出了 DeepScalper,一个使用深度强化学习框架来从事日内交易的交易系统,能够有效地区分高维度微观交易空间,对多模态市场表现进行建模,并在风险控制和最大化利润之间保持平衡。
Dec, 2021
本研究基于强化学习技术的理论基础和概念,对 29 篇相关研究进行了综合分析和比较,总结出了当前的系统设计最佳实践、需要进一步研究的领域和有前途的研究机会。此外,本文还试图通过帮助研究人员遵守标准和避免偏离强化学习构造的坚实基础来促进该领域的发展。
Nov, 2022
本研究论文探讨了深度强化学习(DRL)在无市场偏见的资产类组合优化中的应用,将行业级方法与量化金融相结合。本文通过我们强大的框架实现了这种融合,不仅融合了先进的 DRL 算法与现代计算技术,还注重严格的统计分析、软件工程和法规合规性。据我们所知,这是第一项将金融强化学习与机器人学和数学物理领域的模拟到真实方法相结合的研究,从而为我们的框架和论证带来了独特的视角。我们的研究通过引入 AlphaOptimizerNet,一个专有的强化学习代理(和相应的库),达到高风险回报优化的目的,并且适用于各种资产类别和现实约束条件。这些初步结果突显了我们框架的实际有效性。随着金融行业越来越倾向于先进的算法解决方案,我们的研究将理论进展与现实适用性相结合,为这个技术驱动的未来提供了一个确保安全和稳健标准的模板。
Feb, 2024
该研究论文探讨了将强化学习应用于统计套利策略中的高频交易场景,通过利用强化学习的自适应学习能力,发现其可以揭示传统方法可能忽略的模式并设计交易策略,同时解决在金融市场中这一非稳态环境中应用强化学习所面临的挑战,并研究缓解相关风险的方法。通过广泛的模拟和回测,研究结果表明,强化学习不仅提升了交易策略的适应性,而且显示了改善盈利指标和风险调整回报的潜力,从而将其定位为下一代基于高频交易的统计套利的关键工具,为该领域的研究人员和从业者提供了洞察。
Sep, 2023
采用深度强化学习算法设计交易策略,测试其在 50 种流动性最强的期货合约中的表现,并对商品、股票指数、固定收益和外汇市场等不同资产类别进行研究,证明该算法可以超越传统的时间序列动量策略模型,在重交易成本情况下实现正收益,且能够跟随市场趋势不改变仓位,并在调整期间进行缩减或持有。
Nov, 2019
OpenRL 是一个先进的强化学习框架,可以适应各种任务,从单智能体挑战到复杂的多智能体系统。它与自然语言处理(NLP)集成,使研究人员能够有效地处理强化学习训练和以语言为中心的任务的组合。通过借助 PyTorch 的功能,OpenRL 展示了模块化和以用户为中心的方法。它提供了一个简化用户体验的通用接口,适用于初学者,同时保持了专家所需的灵活性,以促进创新和算法开发。这种平衡增强了框架的实用性、适应性和可扩展性,树立了强化学习研究的新标准。
Dec, 2023
本文介绍了一种数据中心和开放可访问的库 FinRL-Meta,该库通过自动化数据筛选流程提供数百种市场环境,为用户设计新的交易策略提供了起点,并在云平台上部署该库以便用户可视化其结果并通过社区比赛评估相对性能。其中开源代码的数据筛选管道可在此链接中获得。
Apr, 2023
这项研究开创性地应用了多智能体强化学习(MA RL)框架与最先进的异步优势演员 - 评论家(A3C)算法,结果表明此方法可以更广泛和更快地探索不同的货币对,显著提高交易收益。此外,代理可以在较短时间内学习到更有利可图的交易策略。
May, 2024