该研究提出了一种用于处理加密货币交易中 backtest 过度拟合的实用方法，将检测 backtest 过度拟合看作一种假设检验，使用深度强化学习智能体来训练，估计过度拟合的概率并且拒绝过度拟合的智能体，最后，通过在包括市场崩溃的测试期间（2022 年 5 月 1 日至 2022 年 6 月 27 日）对 10 种加密货币进行测试，该方法展现了比其他方法更好的市场表现和可行性。

Sep, 2022

深度强化学习方法在算法性商品交易中的有效性进行了研究，提出了一种新的离散化方案，通过优化交易成本和风险敏感的交易代理来提高 DRL 模型的性能，并且该模型在天然气期货交易中表现出较高的夏普比率及一定的风险自定义能力。

Aug, 2023

我们提出了一种集成方法，以提高在高度随机的日内加密货币组合交易环境中通过深度强化学习算法训练的交易策略的泛化性能。我们采用了一种模型选择方法，对多个验证期进行评估，并提出了一种新颖的混合分布策略，以有效地集成所选模型。我们提供了关于细粒度测试期间样本外表现的分布视图，以证明策略在不断变化的市场条件下的稳健性，并定期重新训练模型以应对金融数据的非平稳性。与深度强化学习策略和被动投资策略的基准相比，我们提出的集成方法改善了样本外表现。

Jul, 2023

本文探讨了深度强化学习在优化股票交易策略方面的潜在性，并证明了所提出的深度强化学习方法在夏普比率和累积回报方面优于道琼斯工业平均指数和传统的最小方差组合策略。

Nov, 2018

采用深度强化学习算法设计交易策略，测试其在 50 种流动性最强的期货合约中的表现，并对商品、股票指数、固定收益和外汇市场等不同资产类别进行研究，证明该算法可以超越传统的时间序列动量策略模型，在重交易成本情况下实现正收益，且能够跟随市场趋势不改变仓位，并在调整期间进行缩减或持有。

Nov, 2019

这项研究开创性地应用了多智能体强化学习（MA RL）框架与最先进的异步优势演员 - 评论家（A3C）算法，结果表明此方法可以更广泛和更快地探索不同的货币对，显著提高交易收益。此外，代理可以在较短时间内学习到更有利可图的交易策略。

May, 2024

深度强化学习方法在商品交易中的有效性研究表明，在对 2017 年至 2022 年间的次月天然气期货进行回测时，该模型产生的夏普比率平均比买入并持有基准高 83%，风险敏感度因子可用于调整风险承受能力。基于行动者的策略梯度算法明显优于基于演员 - 评论家的算法，基于卷积神经网络的模型略好于基于 LSTM 的模型。

Jun, 2023

本文提出了一种使用历史价格数据的基于模型的卷积神经网络，输出给定金融资产的投资组合权重。通过强化学习的方式，对加密货币交易所 0.7 年的价格数据进行了训练，最终在 30 分钟内获得了 10 倍的回报，并将其与其他投资组合策略进行了比较。该模型不仅适用于加密货币市场，还可应用于任何其他金融市场。

Dec, 2016

应用深度学习和强化学习结合，利用订单流量失衡进行多时间段预测收益的研究，为五种金融工具提供交易信号，并通过回测模拟和前期测试在零售交易平台验证了模型的潜力，但还需要进一步修改以应对零售交易成本、滑点和点差的波动。

Oct, 2023

在研究中，我们采用了两种方法来解决情境信息的问题：情境 Thompson 抽样和受监督的强化学习，这可以加速搜索最佳答案的迭代。为了研究量化市场中的战略交易，我们将之前的金融交易策略（常比例保险组合）与深度确定性策略梯度相结合。实验结果表明，两种方法都可以加速强化学习的进展，以获取最优解。

Oct, 2023