本文介绍了一种改进的随机变分推断方法,其中使用移动平均方法构建代替自然梯度的向量,得到了更高的计算计算效率和更小的误差。测试表明该方法在大规模数据上表现良好。
Jun, 2014
TrustVI 是一种基于信任域优化和重新参数化技巧的快速二阶算法,用于黑盒变分推断。 它在每次迭代中提出并评估基于变分分布抽取的小批量的步骤。 该算法具有收敛到稳定点的可证明性。
Jun, 2017
提出了一种受高斯反向传播启发的二阶(海森或无海森)优化方法,该方法通过低复杂度的再参数化技巧推广随机反向传播的梯度计算,实现了不依赖模型的可扩展变分推断。将其应用于贝叶斯逻辑回归和变分自编码器(VAE)问题时,获得了实际,可扩展和模型无关的结果。
Sep, 2015
研究使用 SVI 在稀疏潜在因子模型(尤其是 BPFA)中的性能,发现使用 Gibbs 采样维护特定后验依赖关系非常有效,但在 BPFA 中不同的后验依赖关系与 LDA 不同,并且模拟内局部变量依赖性的近似方法表现最佳。
Jun, 2015
本研究开发了基于随机变分推断的可伸缩算法,用于逼近后验概率分布,并且针对一类大规模的概率模型进行了技术开发;对两个概率主题模型进行了演示并应用于大量文献数据的分析,其中包括自然杂志、《纽约时报》和维基百科,结果表明随机变分推断可轻松处理大型数据集并优于传统变分推断,并且表明贝叶斯非参数主题模型优于参数主题模型;因此基于随机变分推断的算法可以将复杂的贝叶斯模型应用于大规模的数据集。
Jun, 2012
提出了一种新的算法 Boosting Variational Inference(BVI),它基于渐进的计算,能够捕捉多模态、一般后验协方差和非标准后面形状,并且使用一个更灵活的逼近族,包括所有可能的有限混合一个参数基础分布(例如高斯)。
Nov, 2016
随机自然梯度变分推断方法(NGVI)在各种概率模型中被广泛应用,本文对其非渐近收敛速度进行研究,证明了对于共轭似然情况下的非渐近收敛率为 1/T,而对于非共轭似然情况下的随机 NGVI,证明了它隐式地优化了一个非凸目标。
Jun, 2024
文章展示了如何通过松弛均场独立近似来减少对局部最优解和超参数的敏感性,使得全局参数和局部隐藏变量之间的任意依赖关系得以被考虑,从而提高参数估计的精度。
Apr, 2014
本文综述了变分推断中的最新趋势,介绍了标准的均值场变分推断,然后回顾了最近的进展,包括可扩展的 VI,通用的 VI,准确的 VI 以及摊余的 VI,并提供有关未来研究方向的总结。
Nov, 2017
本文提出了随机梯度线性化变分推断,并通过三个应用案例展示了在收敛速度和 KL 散度方面相对于传统梯度方法的明显优势。
Mar, 2018