Nov, 2022

DSLOB:一种用于基准测试分布转移下预测算法的合成限价订单簿数据集

TL;DR使用多智能体的市场仿真器构建了一种合成的 LOB 数据集 DSLOB,用于对高频时间序列数据中的分布偏移进行对比实验,结果反映出需要增加研究人员的努力,以开发出对分布偏移具有鲁棒性的算法。