基于情绪理论，本文以东方财富网为例，从用户评论数据中提取情感信息，并结合 Alpha191 模型进行回归分析，结果显示情感因素的加入使回报率相比于基准模型提高了 73.8%，相比于原始 alpha191 模型提高了 32.41%。同时讨论了情感因素融入量化交易的优点和缺点，并提出未来进一步研究的可能方向。

Sep, 2023

本研究探讨了自然语言处理（NLP）与金融分析的交叉领域，重点关注情感分析在股价预测中的影响。我们使用先进的 NLP 技术 BERTopic 来分析从股市评论中得出的主题的情感。我们的方法将情感分析与深度学习模型相结合，这些模型以其在时间序列和股票预测任务中的有效性而闻名。通过全面的实验，我们证明了融入主题情感能够显着提高这些模型的性能。结果表明，股市评论中的主题提供了对股市波动和价格趋势的含蓄而有价值的见解。本研究通过展示 NLP 在丰富金融分析方面的潜力，为该领域做出了贡献，并为实时情感分析以及市场情感的情绪和情境方面的进一步研究开辟了道路。将 BERTopic 等高级 NLP 技术与传统金融分析方法相结合，标志着在开发更复杂的了解和预测市场行为工具方面迈出了一步。

Apr, 2024

介绍了 GoEmotions，这是目前最大的手动标注的数据集之一，其中包含 58k 英文 Reddit 评论，并将其标记为 27 种情感类别或中性。通过传递学习实验，证明了该数据集具有良好的泛化性能，BERT-based 情感检测模型取得了.46 的平均 F1 分数。

May, 2020

通过使用 Google 开发的预训练模型 BERT 以及 LSTM，结合期权和市场隐含方法，构建了一个更通用和综合的金融情感分析框架，证明了在金融情感分析中应用 BERT 相较于现有模型的显著改进，并进一步提供了对个股收益率可预测性的令人信服的结果。

Jun, 2019

本研究通过时间序列分析和自然语言处理，评估了利用 Twitter 情感进行预测特斯拉、苹果等主要公司股票价格的可行性，结果表明积极性、消极性和主观性是股票价格波动的主要决定因素。该研究强调了将公众意见纳入股票价格预测的重要性，同时指出利用 Twitter 情感可以作为预测股票价格的有效工具，应纳入投资策略制定。

Aug, 2023

本研究将机器学习应用于金融领域，尤其是股票市场预测。研究通过合作数字股票数据和定性文本数据，提供了一个包含来自新闻档案、电视新闻字幕、广播节目文字转录、推特、日常金融报纸等的 140 多万条文本数据的数据集，该数据集可用于股票市场预测的全球研究中。

Nov, 2023

我们提出了一种新的系统，用于检测微博社交网络中的积极预测，这是一种金融情绪，类似于 Plutchik 理论中的 “预期”，通过应用自然语言处理技术提取有价值的语言信息，利用三层堆叠的机器学习分类系统和复杂的特征来实现高检测精度。在手动注释了金融情绪和股票发生标签的数据集上的实验结果表明，我们的系统在金融机会检测方面表现出了令人满意和有竞争力的性能，精度值高达 83%。这个有希望的结果证明了我们的系统在支持投资者决策方面的可用性。

Mar, 2024

利用 Word2vec 和 N-gram 文本表示方法，对 Twitter 上大众情绪进行情感分析，并应用监督式机器学习原理分析某公司股票市场的走势与 Twitter 上情感的相关性，研究表明社交媒体中与某公司相关的正面消息和推文会鼓励人们投资该公司的股票，从而提高该公司的股价。

Oct, 2016

该研究使用神经网络的新组合评估基于人群金融背景的情感分析预测股市，利用 BERT 对情感进行分类，利用 LSTM 进行基于时间序列的股市预测，并利用微博作为情感数据收集源来评估结果，指出从持牌金融顾问组学习到的股市预测比未经授权的金融顾问组学习到的预测结果精确度高出 39.67％，并且相较于现有方法，该方法的准确度最高（87％）。

Feb, 2024

为了预测股票的未来价格，我们设计了一个高效的系统来捕捉 NITY50 股票的新闻情绪，并通过对新闻数据库和股票价格信息进行处理，使用多个 LSTM 模型来预测股票价格，并比较其表现。

Aug, 2023