Apr, 2023

多元概率预测评估中的可靠区域

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TL;DR本文通过对多元概率时间序列预测的妥善评估进行了系统的有限采样研究，并通过对合成基准的权力分析，确定了评分规则的 “可靠区域”，以确定其在识别预测误差方面的可靠性，并结合电力生产问题对其在实际任务中的通用性进行了评估。
multivariate probabilistic time seriesproper scoring rulesregion of reliabilityforecasting errorselectricity production problem
发现论文，激发创造
  • 评估概率预测

    本研究提出了一种新的评估概率预测效果的方法，该方法利用损失函数以及马氏理论来评估预测结果与实际情况之间的关系。

    Feb, 2012

  • 使用打分规则评估概率预测

    本文介绍了 R 包中基于适当的评分规则进行概率模型比较评估的功能，涵盖了应用工作中的各种情况，并且提供气象和经济方面的案例研究和相关文献的指向。

    Sep, 2017

  • 可靠性、充分性和合适得分的分解

    本文探讨了如何通过得分规则衡量概率预测方案的性能，包括在二元情况下的 Brier 得分和有限值目标的预测，分析了分辨率和可靠性对得分的积极影响以及与预测质量相关的概念。

    Jun, 2008

  • 概率评分规则的对比

    该文研究了几种评分规则，以便为概率预测模型评分或估计模型参数。研究发现，采用对数评分规则以在更不确定的情况下犯错为优势，采用球形评分规则则以在较低不确定性下犯错为优势，而其他评分规则则对两种选择都不关心。

    Dec, 2011

  • 基于风险分解的严格适当评分规则的预测不确定性量化

    区分预测不确定性的来源对于在各个领域中应用预测模型至关重要。本研究提出了一个基于统计推理的通用框架，不仅可以创建新的不确定性度量，还可以澄清它们之间的关系。我们的方法利用统计风险区分了随机不确定性和认知不确定性，并利用适当的得分规则进行量化。为了使其在实践中可行，我们提出了将贝叶斯推理纳入该框架的思路，并讨论了该近似方法的性质。

    Feb, 2024

  • 非参概率风力预测的受约束支持向量分位回归的实证分析

    本文通过支持向量机和非线性分位数回归结合非交叉约束的方法，进行了风能非参数概率预测的数值研究，并使用 Global Energy Forecasting Competition 2014 的公开数据进行了案例研究，结果表明该方法能够更准确地进行预测，避免交叉分位数预测的问题。

    Mar, 2018

  • 稀疏高维模型假设检验和置信域的一般理论

    本文研究高维模型中低维部分的不确定性评估问题，提出了一种去相关的评分函数来处理高维噪声参数的影响，不同于现有方法的针对性，我们的方法提供了一种适用于广泛应用的高维推理通用框架。

    Dec, 2014

  • 信息集对预测的作用 - 应用于风险管理

    研究了信息数量增加对预测机制的影响，证明了预测机制的正确规范可以提高预测准确性；通过严格一致的评分函数展示了增加信息集的效应，并且探究了信息集序列中值在风险管理和预测方面的实际应用。

    Apr, 2014

  • 经验方差估计的准确性可靠性成本函数

    本文研究了单点预测的不确定性问题，提出了一种代价函数，用于编码概率预测中准确度和可靠性之间的变化，导出了预测连续标量变量的解析公式，介绍了如何使用 Accuracy-Reliability 代价函数在异方差回归问题中（输入依赖噪声）求解一个双目标优化问题以实现方差的经验估计。方法基于准确和可靠的假设策略，并使用神经网络和简单的多项式拟合来进行实际实现和验证。

    Mar, 2018

  • 随机噪音与最先进的概率预测方法：以 CRPS-Sum 为案例研究判别能力比较

    本文系统评估了 CRPS-sum 以了解其判别能力，发现 CRPS-Sum 的统计特性会影响其判别能力，同时 CRPS-sum 计算忽略了模型在每个维度上的表现，这些缺陷会导致对模型表现的错误评估，最终的实验表明 CRPS-Sum 的缺点会误导概率预测方法的性能评估，而且此指标并不是可靠的多元概率预测测量度量标准。

    Jan, 2022