Apr, 2023

基于量子神经网络和张量网络的横截面股票收益预测

TL;DR本文研究了使用量子和量子启发式机器学习算法对股票回报进行预测的应用,比较了量子神经网络和张量网络等算法与传统的线性回归和神经网络模型的表现,并基于它们的预测构建投资组合和测量了其表现。经实证研究,日本股票市场的张量网络模型在表现上优于传统的基准模型,包括线性回归和神经网络模型。尽管量子神经网络模型整个时间段内的降低风险调整超额回报高于传统的神经网络模型,但量子神经网络和张量网络模型在最新的市场环境下表现更优,这表明了模型捕捉输入特征之间非线性关系的能力。