Apr, 2023

用稀疏矩阵表示加性高斯过程

TL;DR本文针对加性Matern高斯过程,提出基于后向逼近算法的计算方法,计算后验均值、方差、似然函数和梯度的复杂性从O(n^3)降低到O(nlogn),并应用于贝叶斯优化中,提出了后验更新、超参数学习、习得函数和其梯度的有效算法。