Jun, 2023
使用多元数据比较深度学习模型进行波动率预测
Comparing deep learning models for volatility prediction using multivariate data
Wenbo Ge, Pooia Lalbakhsh, Leigh Isai, Artem Lensky, Hanna Suominen
TL;DR该研究旨在比较基于深度学习的多变量数据预测模型在波动率预测方面的表现,结果表明 Temporal Fusion Transformer 优于传统方法和浅层网络,因此鼓励将其应用到实践中。