Jun, 2023

深度强化学习在环境、社会和准则金融投资组合管理中的应用

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TL;DR对于以深度强化学习（DRL）为基础的环境、社会和治理（ESG）金融投资组合管理，重点研究了 ESG 评分市场监管的潜在益处。研究结果表明，在以 ESG 评分为基础的市场监管中，DRL 代理在表现上优于标准的道琼斯工业平均指数（DJIA）市场设置，并且 ESG 因素在投资组合管理决策中起到重要作用。
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发现论文，激发创造
  • 前沿投资拓展：面向投资组合优化的行业级深度强化学习

    本研究论文探讨了深度强化学习（DRL）在无市场偏见的资产类组合优化中的应用，将行业级方法与量化金融相结合。本文通过我们强大的框架实现了这种融合，不仅融合了先进的 DRL 算法与现代计算技术，还注重严格的统计分析、软件工程和法规合规性。据我们所知，这是第一项将金融强化学习与机器人学和数学物理领域的模拟到真实方法相结合的研究，从而为我们的框架和论证带来了独特的视角。我们的研究通过引入 AlphaOptimizerNet，一个专有的强化学习代理（和相应的库），达到高风险回报优化的目的，并且适用于各种资产类别和现实约束条件。这些初步结果突显了我们框架的实际有效性。随着金融行业越来越倾向于先进的算法解决方案，我们的研究将理论进展与现实适用性相结合，为这个技术驱动的未来提供了一个确保安全和稳健标准的模板。

    Feb, 2024

  • 深度强化学习的投资组合管理

    提出了一种以权重分配为中心的投资组合管理器，可以在后定格式市场上执行金融交易，并超过传统投资组合管理器的风险调整收益。

    May, 2024

  • 基于深度策略梯度方法的商品交易

    深度强化学习方法在算法性商品交易中的有效性进行了研究，提出了一种新的离散化方案，通过优化交易成本和风险敏感的交易代理来提高 DRL 模型的性能，并且该模型在天然气期货交易中表现出较高的夏普比率及一定的风险自定义能力。

    Aug, 2023

  • 深度强化学习与均值方差策略的负责任投资组合优化

    本研究旨在研究深度强化学习在负责任投资组合优化中的应用，通过纳入环境、社会和治理评估指标，并与修改后的均值 - 方差优化方法进行比较，结果表明深度强化学习策略在满足投资收益和负责任投资目标的加性和乘性效用函数方面表现出有竞争力的表现。

    Mar, 2024

  • 评估深度强化学习在在线投资组合管理中的稳健性

    近年来，深度强化学习在在线组合选择中的应用得到了广泛的关注。我们提出了一个新的培训和评估过程以评估古典深度强化学习算法在组合管理中的表现，发现大多数深度强化学习算法不够健壮，策略泛化能力差，在回归测试期间很快退化。

    Jun, 2023

  • 将基于 Transformer 的深度强化学习与 Black-Litterman 模型相结合的投资组合优化

    将深度强化学习代理与 Black-Litterman 模型相结合，能使代理学习到资产回报之间的动态相关性，并基于这种相关性实施高效的多头 / 空头策略。在由真实世界美国股票市场数据构建的投资组合上进行的实证结果表明，我们的深度强化学习代理在累积回报方面至少比各种对比投资组合策略和其他深度强化学习框架提高了 42%。在单位风险回报方面，我们的深度强化学习代理在各种对比投资组合策略和其他机器学习框架基础上明显更优。

    Feb, 2024

  • 基于深度强化学习的多智能体和自适应框架开发动态投资组合风险管理

    在高度动荡的金融市场环境下，本研究提出了一个自适应的多智能体框架（MASA），采用了深度学习和强化学习方法作为反应性代理，平衡投资组合的回报和潜在风险。该框架中的市场观察者代理提供了有价值的市场趋势信息，以帮助多智能体反应性学习方法快速适应不断变化的市场条件。经验证实，MASA 框架在过去 10 年的 CSI 300 指数、道琼斯工业平均指数和标准普尔 500 指数上相比其他已知基于强化学习方法的方法表现出潜在优势，并为未来的研究提供了多个可能的方向。

    Feb, 2024

  • 基于模型的深度强化学习在动态投资组合优化中的应用

    使用深层强化学习的自主交易代理设计动态投资组合优化模型，通过模型无关机器学习模块、生成式对抗数据增强模块以及行为克隆模块实现训练，对历史金融市场数据进行模拟交易，证明该模型相较于先前的交易策略是稳健的、盈利的和风险敏感的。

    Jan, 2019

  • 投资组合管理的利润、风险和可持续性平衡

    本文提出了一种基于强化学习的投资组合优化系统，使用 Sharpe 比率和 ESG 评分作为效用函数，使用遗传算法进行参数优化，超越了现有的强化学习方法。

    Jun, 2022

  • FinRL：Quantitative Finance 中用于自动化股票交易的深度强化学习库

    本研究介绍了一个名为 FinRL 的 DRL 库，该库帮助初学者接触量化金融，开发自己的股票交易策略，并包括各种股票市场的模拟环境和交易代理培训，帮助用户轻松进行回测分析和比较。FinRL 库以其完整性，易于使用的教程和可重现性而受到好评，使用者可以使用深度强化学习和神经网络来训练交易代理，并包括各种重要的交易限制条件。

    Nov, 2020