Aug, 2023

具有更灵活记忆的循环神经网络：相较于粗糙波动性更好的预测

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TL;DR我们将循环神经网络扩展到包含几个灵活的时间尺度，这在机械上提高了它们对具有长期记忆或高度不同时间尺度进程的处理能力。通过比较普通和扩展的长短期记忆网络（LSTMs）在预测已知具有长期记忆的资产价格波动性方面的能力，我们发现扩展的 LSTMs 所需的训练时期减少了一半，而具有相同超参数的模型的验证和测试损失的变化要小得多。我们还展示了在多时间序列数据集上进行训练和测试时，验证损失最小的模型相对于粗略波动性预测的表现普遍提高了大约 20％。
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发现论文，激发创造
  • 利用长短期记忆网络对高维混沌系统进行数据驱动的预测

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    Feb, 2018

  • 循环神经网络中学习更长记忆

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    Dec, 2014

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    本文提出了一个新的深度学习框架 —— Long- and Short-term Time-series network (LSTNet)， 用于解决多元时间序列预测等问题，并在复杂混合循环模式数据上实现了显著的性能提升。

    Mar, 2017

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    Dec, 2023

  • 基于 LSTM 的时间变化可变性数据的预测监控方法

    该论文研究了循环神经网络和其变体在处理序列方面的强大性能，并提出了一种基于长短期记忆（LSTM）预测区间的控制图方法，用于监测具有时间变动性的数据，并表明该方法优于其他基于神经网络的预测监测方法，特别适用于检测平均值突变的异常情况。

    Sep, 2023

  • 关于循环神经网络在噪声动力学系统中的行为的简短注记

    本文研究了循环神经网络在数据驱动下的噪声动力学系统模拟行为，训练了一组 LSTM 网络，发现在训练噪声变大时，LSTM 更多地依赖其自主动力学而不是噪声输入数据。

    Apr, 2019

  • 基于长短时记忆循环神经网络的网络流量矩阵预测框架

    本文提出了一种基于 LSTM RNN 框架的网络流量长短期预测方法，并在 GEANT 网络实验数据中验证表明，该方法可以很快地收敛且在相对较小的模型中取得了最先进的短期和长期流量矩阵预测性能。

    May, 2017

  • 可视化和理解循环网络

    使用字符级语言模型作为可解释的测试平台，本研究分析了 LSTM 的表示、预测和错误类型，并揭示了其提高性能的长程结构依赖性的来源。

    Jun, 2015

  • 循环神经网络和长短时记忆网络：教程和调研

    本研究论文介绍了递归神经网络 (RNN)、 长短期记忆网络 (LSTM) 及其变体，在训练过程中解决长序列中的梯度消失 / 爆炸问题，并详细介绍了 LSTM 中的门控单元，双向 RNN 及 Embeddings from Language Model (ELMo) network 的原理。

    Apr, 2023

  • 神经随机波动率模型

    这篇论文展示了最近将统计模型与深度循环神经网络相结合提供了一种描述波动度（时间序列的变化程度）模型的新方法，其中包含了一对互补随机循环神经网络，应用在金融领域的时间序列分析和预测。在实现的过程中，作者着重处理了基于随机循环神经网络的波动度动态变化。实际基于股票价格数据的实验证明，这个模型的波动度预测比其他流行模型例如确定性模型 (GARCH)、基于 MCMC 的模型 (stochvol) 和高斯波动过程模型 (GPVol) 有更高的可靠性。

    Nov, 2017