Oct, 2023

GARCH 家族模型的变分推理

TL;DR通过大规模实验,我们展示了变分推断是 GARCH-like 模型中贝叶斯学习的一种可靠且具有竞争力的方法,证明了它是一种吸引人的、相当精确且可行的替代蒙特卡洛采样的方法。