Oct, 2023

时序预测变压器的校准:检测和适应基于情境的分布偏移

TL;DR近年来,我们见证了将 Transformers 引入时间序列预测的成功。我们在数据生成的角度上阐述了现有的 Transformers 对于由时间上下文驱动的分布变化容易受到影响,不论是已观测到还是未观测到的。本文介绍了一种普适的校准方法,用于检测和调整训练过的 Transformer 模型中的上下文驱动分布变化。我们提出了一种新颖的 CDS 检测器 ——“基于残差的 CDS 检测器” 或 “Reconditionor”,通过评估预测残差与其对应上下文之间的互信息,量化模型对于 CDS 的脆弱性。高 Reconditionor 分数表示严重易受影响,因此需要模型调整。在这种情况下,我们提出了一个简单但有效的模型校准框架 ——“样本级上下文适配器” 或 “SOLID”。该框架涉及对于提供的测试样本进行上下文相似数据集的策划,并通过有限步骤对模型的预测层进行微调。我们的理论分析表明,该调整策略能够在偏差和方差之间实现最佳平衡。值得注意的是,我们提出的 Reconditionor 和 SOLID 适用于各种 Transformers,并且易于调整。大量实验证明 SOLID 持续增强了当前真实世界数据集上最先进的 Transformers 的性能,特别是在由提出的 Reconditionor 检测到的具有实质性 CDS 的情况下,从而验证了校准方法的有效性。