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Nov, 2023
通过独立性检验测试多元正态性
Testing multivariate normality by testing independence
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Povilas Daniušis
TL;DR
我们提出了一种基于Kac-Bernstein的特征的简单多元正态检验方法，可通过利用现有的数据样本和差异的统计独立性检验来进行；我们还进行了相应的实证研究，结果显示对于高维数据，所提出的方法可能比其他替代方法更有效。附带的代码仓库在https://shorturl.at/rtuy5提供。
Abstract
We propose a simple
multivariate normality test
based on
kac-bernstein's characterization
, which can be conducted by utilising existing
statistic
→