Nov, 2023

学习多频部分相关图

TL;DR学习时间序列之间的依赖关系中,现有方法仍存在一个主要局限:学习到的部分相关性无法区分不同频段。我们通过学习一个稀疏、频率相关的部分相关性图来克服这个局限,其中各层对应不同的频段,且部分相关性只发生在几个层上。通过两个非凸学习问题的解决,得到了适用于知道部分相关性数量的情形的闭式解,以及适用于一般情况下没有先验知识的基于迭代的凸逼近解。合成数据的数值结果显示,我们提出的方法优于当前的最新技术水平。最后,对金融时间序列的分析证实了部分相关性仅存在于少数频段中,凸显我们的方法在频域分析中使人们获得宝贵的洞察力,否则这些洞察力将会被忽视。