Nov, 2023

改进的数据生成方法以提升资产配置能力:适用于固定收益资产的合成数据集方法

TL;DR提出了一种生成针对资产配置方法和构建固定收益领域投资组合的合成数据集的新方法,该方法通过改进 CorrGAN 模型生成合成相关矩阵,并提出了一种编码器 - 解码器模型,在给定相关矩阵的条件下采样附加数据,从而促进对不同资产中的资产配置方法进行深入分析,并提供一个案例研究,说明了利用合成数据集改进基于模拟的资产配置过程中构建的投资组合的应用。