Dec, 2023
GP-UCB 的遗憾最优性
Regret Optimality of GP-UCB
Wenjia Wang, Xiaowei Zhang, Lu Zou
TL;DR高斯过程最大上界置信(GP-UCB)是一个优化带噪声观测的黑盒函数的最受欢迎的方法之一,本文首次肯定地回答了在贝叶斯优化文献中的一个重要开放问题,即 GP-UCB 的遗憾是否是最优的,并提出了在目标函数具有某种平滑性质时 GP-UCB 的简单和累积遗憾的新上界,与具有相同平滑性质的优化函数的已知最小 - 最大下界匹配。