Jan, 2024
使用任意预测变量的线性回归参数有限样本置信区间
Finite Sample Confidence Regions for Linear Regression Parameters Using Arbitrary Predictors
Charles Guille-Escuret, Eugene Ndiaye
TL;DR使用任意预测模型构建置信区间,不依赖于噪音模型并可扩展至非严格线性函数,采用混合整数线性规划框架进行优化和参数坐标的置信区间提取,适用于假设检验,并通过合成数据验证了方法的实证适用性。