Feb, 2024
公平信用评分的分布鲁棒优化方法
A Distributionally Robust Optimisation Approach to Fair Credit Scoring
Pablo Casas, Christophe Mues, Huan Yu
TL;DR应用分布鲁棒优化方法 (DRO) 研究信用评分,评估其在公平性、正确分类能力和解决边际比例变动时解决方案的稳健性方面的表现,结果显示 DRO 方法在公平性方面有显著改进,并且几乎不损失性能。但需要进一步完善有效实施这些系统。研究还指出,在信用评分环境中,许多常用的公平性指标并不适用,因为它们依赖于分类阈值的选择。