Feb, 2024
基于深度学习方法的异质代理人相对绩效优化投资
A Deep Learning Method for Optimal Investment Under Relative Performance
Criteria Among Heterogeneous Agents
TL;DR通过前向-后向随机微分方程的纳什均衡特性和随机微分博弈的机器学习算法的最新进展,本文针对相对绩效准则下的最优投资提出了一种基于图上游戏的深度学习方法,并对两个不同的金融模型进行了数值实验,比较了几个不同的图上结构对结果的影响。