Feb, 2024

基于Copula熵的变点检测与双样本检验

TL;DR本文提出了一种基于Copula熵的非参数多变量方法,用于多个变点检测。首先,将单个变点检测作为一组时间序列数据上的两样本检验,将变点考虑为具有最大检验统计量的点;然后,将单个变点检测方法与二分分割策略相结合,提出了多个变点检测方法。在模拟的单变量和多变量数据以及尼罗河数据上,我们验证了我们方法的有效性,并与其他类似方法进行了比较。