Mar, 2024

广义岭回归的元学习:高维渐近性,最优性和超协方差估计

TL;DR提出并分析了一种基于元学习的方法,其中通过计算具有随机回归系数的高维多元随机效应线性模型的预测风险的精确渐近行为,选择广义岭回归中的权重矩阵为随机系数协方差矩阵的逆作为可扩展的度量;并通过使用从训练任务中获得的数据基于 Riemannian 优化方法提出并分析了估计随机回归系数的逆协方差矩阵的估计器,最后的仿真结果表明了在考虑的框架内所提出的方法对新的未观察到的测试任务的改进泛化性能。