Apr, 2024

奥恩斯坦 - 乌伦贝克过程参数估计的传统与深度学习方法的比较

TL;DR我们使用多层感知器 (MLP) 来估计 OU 过程的参数,并将其性能与传统参数估计方法(如卡尔曼滤波器和极大似然估计)进行比较,发现在大型观测轨迹数据集上,MLP 可以准确估计 OU 过程的参数,但传统参数估计方法可能更适用于较小的数据集。