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May, 2024
Markowitz会见贝尔曼：知识蒸馏强化学习用于资产组合管理
Markowitz Meets Bellman: Knowledge-distilled Reinforcement Learning for Portfolio Management
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Gang Hu, Ming Gu
TL;DR
利用知识蒸馏进行训练的混合方法，将Markowitz的投资组合理论与强化学习相结合，通过两个训练阶段（监督学习和强化学习）来优化投资组合装配，结果表明我们的模型在回报和夏普比等指标方面表现出色，确保了在相似回报情况下的最高盈利和最低风险。
Abstract
investment portfolios
, central to finance, balance potential returns and risks. This paper introduces a hybrid approach combining
markowitz's portfolio theory
with
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