Jun, 2024
Score-fPINN: 高维福克-普朗克-伽马方程的基于分数分数为基础的物理信息神经网络
Score-fPINN: Fractional Score-Based Physics-Informed Neural Networks for
High-Dimensional Fokker-Planck-Levy Equations
TL;DR我们介绍了一种用于解决高维Fokker-Planck-Lévy (FPL)方程的创新方法,该方程被广泛应用于物理学、金融学和生态学等多个领域中的非布朗运动建模。我们利用分数评分函数和物理信息的神经网络(PINN)来解决由维度增加引起的数字溢出和指数衰减解的问题。引入分数评分函数使得FPL方程可以转化为一个没有分数Laplacian的二阶偏微分方程,从而可以使用标准的物理信息神经网络(PINN)进行求解。我们提出了两种方法来获取分数评分函数:分数评分匹配(FSM)和得分-fPINN用于拟合分数评分函数。虽然FSM更具成本效益,但它依赖于已知的条件分布。另一方面,得分-fPINN则不依赖于特定的随机微分方程(SDEs),但需要计算PINN模型的导数,这可能更加昂贵。我们在各种SDEs上进行了实验,证明了我们的方法在处理高维问题时具有数值稳定性和效果,从而在解决FPL方程中的维度诅咒方面取得了重要进展。