Jun, 2024

一种基于变分贝叶斯方法的高维线性回归中低维参数去偏推断

TL;DR研究中提出了一种可扩展的变分贝叶斯方法,用于对稀疏线性回归中高维参数的一个单一或低维子集进行统计推断,通过对干扰坐标进行均场近似和谨慎地对目标的条件分布建模,只需要预处理步骤,保留了均场变分贝叶斯的计算优势,同时确保了对目标参数以及不确定性量化的准确可靠推断,该算法在数值性能方面与现有方法相媲美,并且在估计和不确定性量化方面建立了伯恩斯坦 - 冯・米塞斯定理的相关理论保证。